Analiza techniczna, badania, wskaźniki: VMA (średnie kroczące obroty) Technologia MarketVolume17439s wyświetlania i prezentowania wskaźników technicznych objętych wolumenem i wolumenem w ciągu dnia jest chroniona prawem autorskim i patentem. Niedopuszczalne rozpowszechnianie lub odtwarzanie zastrzeżonych technologii będzie ścigane w maksymalnym możliwym zakresie zgodnie z prawem. O: Informacje o podstawowych wskaźnikach technicznych i badaniach używanych w analizie technicznej i na wykresach zapasów. Opis Średnia średnica objętości (VMA) oznacza średnią wielkość generowaną przez dany okres czasu. Na przykład 9-godzinny VMA reprezentuje średnią wielkość produkcji w ciągu ostatnich 9 okresów, w tym obecny pasek. Średnia szybkość przemieszczania (VMA) - średnia wielkość w określonej liczbie okresów Średnia wartość przemieszczenia objętości (VMAe) - dotyczy ważenia, aby zmniejszyć opóźnienie w średnich ruchach prostych. Analiza techniczna VMA są wykorzystywane do obserwowania zmian objętości w czasie i mają wygładzający wpływ na krótkoterminowe skoki wielkości. Rosnąca VMA wskazuje, że większa niż zwykle liczba akcji uległa zmianie - niezależnie od powodu (chciwi kupujący, sprzedający paniki itp.). Znaczące przepięcia objętości często poprzedzają odwrócenie tendencji na indeksy. Im większy jest okres VMA, tym bardziej będzie miał tendencję do wygładzania kolców objętościowych. W ten sposób użycie wysokiej częstotliwości VMA zapewni, że odbędą się tylko większe odchylenia. Długoterminowe VMA - zwane także wolnymi VMA - służą do podkreślania długoterminowych napięć w produkcji wolumenowej. Jeśli jest to wystarczająco znaczące, taka objętość gwałtownie wzrasta poprzedzając długoterminowe odwrócenie trendu na indeksie. Krótkoterminowe VMA - zwane także szybkimi VMA - służą do podkreślania krótszych okresów wzrostu wielkości, często poprzedzających krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Poniżej przedstawiamy wykres akcji, w którym wolumen obrotów wolnych i wolnych jest stosowany do wolumenu akcji SPY. Porównanie tych dwóch VMA pomaga rozpoznać okres, w którym objętość zabezpieczeń jest niższa lub wyższa od jego średniej wielkości. Choć istnieje wiele wskaźników technicznych opartych na wolumenie, które wykorzystują VMA do ich kalkulacji, nawet prosta analiza wizualna dwóch średnich ruchów objętości pozwala zobaczyć okresy nieprawidłowej działalności handlowej, które są zwykle spowodowane sprzedażą paniki lub chciwy zakup i które zwykle są zauważane pod koniec z upływem trendów i tendencji spadkowych. Wykres 1: SPY z uwzględnieniem formuły objętościowej i obliczeń Objętość ruchu średnia jest obliczana jako średnia odczytów objętości w określonym okresie: VMA Objętość (1) Objętość (2). Tom (n-1) Tom (n) n Copyright 2004 - 2017 Zaznacz grupę inwestycyjną. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, nadawany, przepisywany lub redystrybuowany. Nasze strony są stale skanowane. Jeśli okaże się, że jakakolwiek z naszych treści została opublikowana w innej witrynie, naszym pierwszym działaniem będzie zgłoszenie tej witryny do Google i Yahoo jako witryny spamowej. Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. (VMA) Rola średniej ruchomej średniej (VMA) w analizie technicznej została wyjaśniona na wykresach indeksowych średnich ruchów NASDAQ i SampP 500 - VMA A średnia ruchoma wolumenu (VMA A Average Moving Average) jest najprostszym wskaźnikiem technicznym objętościowym. Podobnie jak średnia ruchoma, VMA to średnia wielkość zabezpieczenia (zapasów), towaru, indeksu lub giełdy w wybranym okresie. Średnie ruchy średnich są wykorzystywane w wykresach iw analizie technicznej, aby wygładzić i opisać trend wielkości, filtrując krótkotrwałe kolce i luki. Z reguły wielkość może być nieco burzliwa, a ze względu na duże duże transakcje (podaj kwotowanie dużych podmiotów z sektora instytucjonalnego), tu i ówdzie widać napływ. Korzystając z ruchomej średniej objętości, można wygładzić te pojedyncze fluktuacje objętości, dzięki czemu można oszacować ogólny kierunek objętości (tzn. Zwiększać lub zmniejszać) wizualnie, a także otrzymywać numeryczne przedstawienie tendencji objętości dla dalsze wykorzystanie z innymi wskaźnikami i systemami obrotu. Podobnie jak w przypadku analizy cen, istnieje kilka rodzajów VMA. Jednym z najszerzej używanych VMA jest prosta średnia ruchoma stosowana do objętości, która jest obliczana jako średnia wielkość w określonym przedziale czasowym (liczba pasków): Prosty VMA (n) (suma N pasków głośności) N Wykładniczy VMA to kolejny rodzaj średniej ruchomej, który stosuje współczynniki ważenia, aby zmniejszyć opóźnienie w prostej średniej ruchomej. Jest również powszechnie stosowany w analizie. VMA jest podstawowym i najprostszym narzędziem do analizy. Wskaźnik ten można by przeanalizować samodzielnie. Jednocześnie większość bardziej złożonych badań technicznych wykorzystujących objętość wykorzystuje VMA do ich obliczeń. Widoczne jest VMA w oscylatorach objętości, PVO i formułach MVO. Pośrednio stosuje się średnią ruchową do objętości w rozkładzie akumulacji, oscylatorze Chaikina, OBV (wolumenu sprzedaży on-line) i przepływem pieniężnym Chaikin (CMF) itd. W związku z tym VMA może być nazwany jednym z najważniejszych narzędzi do wykorzystania, jak w wskaźnikach . Jednym z podstawowych sposobów analizy VMA jest monitorowanie zmian w jego kierunku. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy cena surowca (zapasów, indeksu lub innych towarów) wzrasta i widać znaczny wzrost VMA, oznacza to, że intensywność kupujących (kupujących) rośnie. Jak tylko VMA zacznie spadać po naciśnięciu poziomu pick podczas podwyżki cen, sygnalizuje, że liczba kupujących kupców zaczęła spadać i niechciane (sprzedające się) podmioty gospodarcze mogą przejąć i odwrócić trend w dół. W podobny sposób wzrost VMA w okresie spadku cen wskazuje na wzrost liczby handlowców, którzy sprzedają się w panice. Gdy tylko VMA zacznie spadać na wysokim poziomie podczas spadku cen, sygnalizuje się, że liczba sprzedawców handlowych została wyczerpana i możemy zauważyć zmianę kierunku nastrojów i kierunku. W poniższej tabeli znajduje się lista zalecanych ustawień średniej ruchomej (VMA) dla różnych okresów, które są najlepsze dla sygnalizowania przyszłych trendów rynkowych. Tabela 1: Zalecane ustawienia VMA Podobnie jak w przypadku średnich kursów, wybranie okresu dla średniej ruchomej polega na wybraniu tej, która sprawi, że objętość będzie gładsza i sprawi, że będzie ona mniej niepewna, choć nie nadmiernie, ponieważ silniejsze wygładzenie zwiększa opóźnienie i może nawet wygładzić sygnały. Na poniższych wykresach indeksowych SampP 500 są wykresy z różnymi VMA dla tego samego indeksu i tego samego okresu. Wykres 1: Wykres indeksu SampP 500 bez VMA. Jak widać na wykresie SampP 500 powyżej, chociaż wciąż można rozpoznać okresy dużej objętości, trudno jest ocenić objętość i dokładnie sprawdzić, kiedy aktywność objętości zaczęła rosnąć lub zaczęła spadać. Dlatego trudno jest wygenerować sygnały na powyższym wykresie bez VMA. Poniższy wykres jest podobny do powyższego wykresu, z tą różnicą, że VMA (2) - średnia wielkość ruchu z ustawieniem okresu 2-barowego - została wykreślona na woluminie. Wykres 2: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (2) Teraz możesz zobaczyć, że ten sam wykres z VMA (wykres 2) pomaga zobaczyć cały ruch głośności. Ułatwia rozpoznawanie okresów o wysokiej i małej aktywności oraz określa, kiedy aktywność objętości wzrasta i kiedy maleje. Mimo to, ze względu na niską wartość ustawienia pasma VMA, VMA na wykresie 2 wygląda nieprawidłowo. Nadal może być trudne generowanie sygnałów opartych na tym VMA. W takim przypadku można by zwiększyć okres VMA. To powinno pomóc Ci zobaczyć najważniejsze ruchy głośności. Wykres 3: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (9) Wykres nextSampP 500 (wykres 3) ma 9-pasmowy VMA. Teraz, gdy zwiększyliśmy ustawienie paska dla VMA, łatwiej było zaobserwować okres, w którym zwiększa się objętość i okresy, w których zaczął spadać. Można wyraźnie zobaczyć nagły wzrost głośności 1-2 października. Jeśli porównasz wykres 2 i wykres 3, zobaczysz, że przestrzegając reguły, którą kupić, gdy VMA zacznie spadać po osiągnięciu szczytowego spadku wielkości podczas spadku cen, dwa wykresy Buyquot będą generowane na wykresie 2 (z 2- bar VMA). Jedna jest 1 października na otwartym rynku, a druga 2 października na otwartym rynku. Na wykresie 3 tylko jeden sygnał Buyquot zostanie wygenerowany w połowie sesji w dniu 2 października. Wykres 4: Wykres indeksu SampP 500 z VMA (20) Ostatni wykres SampP 500 (wykres 4) obejmuje ten sam okres czasu, ale przy średniej ruchomej 20-woltowej objętości zastosowanej do objętości. Można zauważyć, że z ustawieniem okresu 20 barów VMA jest bardzo gładki, ale opóźnienie między wolumenem a VMA okazało się zbyt duże. Jeśli na wykresie 3 wygenerowano sygnał kwotowyBuyquot 2 października, to na wykresie 4 sygnał z kwotąBuyquot zostanie wygenerowany 5 października (kiedy VMA zaczął spadać). Jeśli porównamy wykresy 3 i 4, widać, że VMA na wykresie 3 wykazywał nagły wzrost w dniu 24 września i wygenerował sygnał z dnia 25 września (kiedy VMA zaczął spadać). Jednak VMA na wykresie 4 wygładził ten wzrost głośności i pominął ten sygnał. Przed rozpoczęciem korzystania z technologii VMA zaleca się eksperymentowanie z okresami VMA, aby znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojego osobistego stylu handlowego, wybranej ramki czasowej i wybranych zabezpieczeń (zapasów, indeksów i innych towarów). NEXT: Zwiększanie głośności Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. Średnia przemieszczeniowa (V-EMA) i wskaźnik kierunkowości kierunkowej Zbieramy dane o cenach i woluminescie dla niektórych zasobów (lub funduszu wspólnego) w ciągu ostatnich dni, a mianowicie: (P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN) i obliczyć z tym info: Num (teraz) EMA ostatnich wartości N (objętości) (cena) i Den (teraz) EMA ostatnich wartości N (Objętość) To nie wyjaśnia, jak obliczyć ich cierpliwość . Jutro, kiedy tylko dostaniemy cenę, P N1. i objętość, V N1. i Numen i den odpowiadają licznikowi i denominatorowi, odpowiednio 945 1 - 2 (N 1), więc dla N 14 (14-dniowa V-EMA) wed ma 945 1 - 215 0,867 Aby rozpocząć tę procedurę (przed weve got a bunch of Ceny i woluminy) po prostu używamy Num (teraz) (1 - 945) Objętość x Cena i Den (Teraz) (1 - 945) Objętość Następnie używamy Magic Formula. Przykład: Załóżmy, że cena zamknięcia i wielkość to 23.50 i 5.250,9, w tysiącach akcji. Załóżmy, że dalej pracowali z 14-dniową średnią ruchoma, więc 945 0,867. i Num (teraz) (1-0.867) (5 250,00) (23,50) 16,412 i Den (teraz) (1-0,867) (5 250 750) 698,37, więc V-EMA (teraz) Num (Now) Den (Teraz) 16412698,37 23.50. Ale to tylko dzisiejsze ceny Cieszę się, że zauważyłeś. Musimy jednak mieć początkową wartość Num i Den. Jutro przypuszczamy, że cena i wielkość to 24.50 i 1.477,8 kg akcji, więc teraz używamy Magic Formula: I tak dalej. i tak dalej. Dobrze. W miarę postępów generujemy średnią ruchową ważoną grupą woluminów. Czy to ty jesteś po ważeniu ważonym woluminem. Dobrze. uh. nie dokładnie. Byli naprawdę po wskaźniku ruchu kierunkowego (DMI). Zapomniałem, co to jest. Potem wróć i przeczytaj dane z analizy technicznej. Jednak w skrócie obliczamy sekwencję Punktów Byka i Punktów Niedźwiedzia (w zależności od wzrostu dziennych poziomów w porównaniu do spadków dziennych niskich poziomów), a następnie obliczymy średnie ruchów wykładniczych (EMA) tych dwóch sekwencji Bull a punkty Bear, nazywając te DMA i DMI EMA, a my wzbudzimy podekscytowanie, gdy DMI wzrasta powyżej DMI - ponieważ spodziewamy się, że czas rozpocznie się. więc patrzymy na ich różnicę: ADX (DMI) - (DMI-) tak, że. Przepraszam, że zapytałem. Chcielibyśmy rozważyć różnicę między zwykłym DMI w ogrodzie a wersją ważoną wielkością objętości, która dobrze zadzwoni do VDI. Rozważmy następujące wykresy, w których robiono coś DMI. ignorując wielkość transakcji: zauważyć, że ADX zanurzał się w ujemnym zakresie w połowie maja. Może to początek upadku. Może powinniśmy sprzedać. Może powinniśmy się martwić. Jednak zanurzenie następuje po okresie niskiej głośności (patrz wykres górny lewy). Gdybyśmy uwzględnili Objętość w naszych obliczeniach. Użyj VDI i VDI - i VDX (VDI) - (VDI-) zamiast. Nie przerywaj. Jeśli uwzględnimy Volume. znajdujemy następujące: a teraz, jeśli posiadamy zapas, byli szczęśliwi. Myślimy, że akcje szybko się poprawią. Ale mogłoby to przejść w drugą stronę. Mam na myśli. Tak, mogłoby to przejść w drugą stronę. Uwzględnienie woluminu może sprawić, że będziesz bardzo zdenerwowany. Na przykład, inny zapas. Nie używając ważenia woluminu (ale tylko standardowego DMI), ADX nie robi negatywności na początku maja. Jeśli jednak uwzględnimy Objętość, VDX przechodzi w negatyw. przez tydzień. Więc co jest moralne z tej historii Moralne Myślę, że powinniśmy pomyśleć o zakupie (lub sprzedaży) tylko wtedy, gdy VDX idzie pozytywnie (lub negatywnie) przez znaczną ilość. Co znaczące Hmmm. dobre pytanie. Id sugeruj, a potem wed uzyska procent i śpiesz się, chyba że VDX wzrosła powyżej, powiedz, 30 lub spadnie poniżej, powiedzmy, -30: Więc jeśli widzę spadek VDX do -15, jak na powyższym wykresie, wracam spać. Masz arkusz kalkulacyjny, z którym możesz grać. Możesz wybrać ADX lub VDX. Wygląda tak: Wystarczy RIGHT - kliknij na zdjęcie, aby pobrać arkusz. ZIP d. W międzyczasie opowiada o kilku VDX (w przeciwieństwie do ADX) do zastanowienia się: a dla zmiany tempa (ponieważ nie ma liczb objętościowych dla tego indeksu), ADX dla Nasdaq, poniżej: Ale co z dużym spadek na NAZ, w zeszłym roku Ok, to jest zdjęcie tego: Więc wydaje się, że ADX przewidziała spadek. sorta. jeśli się podniecimy 30 kropli. Czy wierzysz w tę analizę techniczną? uh. nie całkiem. Na przykład, czy to ADX rzeczy trzymały cię z Nasdaq, przez cały rok 2000 Dobre pytanie. Zobaczmy. Załóżmy, że w styczniu 2000 roku zainwestowaliśmy w Nasdaq 1000 osób i oglądaliśmy ADX. Kiedy spadnie poniżej -30, sprzedajemy wszystko, wkładamy pieniądze pod poduszkę i czekamy. Kiedy ADX przekroczy 30, wrócimy do środka i pozostańmy, dopóki nie spadnie poniżej -30. Wygląda na to, że zrobiłeś 12,9 roku, podczas gdy NAZ opuścił. co ponad 40 lat. Tak, ale zauważ, że sprzedałem w marcu i trzymałem gotówkę do końca maja. Ja też kupiłam, w końcu pod koniec sierpnia, i wyszłam później, gdy ADX spadła z 30 do -30 w około tydzień. i straciłam pieniądze Więc, czy wierzysz w tę analizę techniczną Cóż. uh. nie całkiem. Więc zgadnij, jakiego zapasu powinniśmy się martwić, teraz, 27 maja 2001 Ile razy przypuszczam, że dostanę Pfizer Jesteś pewny, Zapytaj mnie ponownie za tydzień lub trzy. jest to ostatni Pfizer. Aha Więc przewidywanie jest kiepskie. Ya wygrać trochę. Ya stracić trochę. Ale jest VDX. ważenie ważone, naprawdę lepsze niż ADX. Uh. spróbujmy na jakimś zapasie, który przez jakiś czas był, jak może. A co z General Electric. To było od kiedy DOW miała tylko kilkanaście zapasów i Id powiedział. Dobra, co robi dobrze: po każdym tygodniu zauważamy, że otwarte, wysokie, niskie i końcowe ceny za ten tydzień. Przy średniej z tych czterech cen (OpenHighLowClose) 4 obliczamy 4-tygodniowe VDX. Jeśli VDX wzrośnie powyżej 30, kupimy akcje w następnych tygodniach Cena otwarcia. Jeśli VDX spadnie poniżej -30, sprzedajemy akcje w następnych tygodniach Cena otwarcia i przyklej pieniądze na rynek pieniężny, w wysokości 2 na rok. Po prawej, końcowy wynik (od stycznia do czerwca 2001 r.) Poniżej niektóre zbliżenia, w których wee kropki wskazują na przełączniki między rynkiem a rynkiem pieniężnym: Jaki był zysk roczny dla. W przypadku GE roczny przyrost z stycznia 2005 r. Do czerwca 2001 wynosił 20,0, a dla VDX - 23,1. A co z ADX. Co jeśli po prostu zignorujesz wielkość Dla ADX roczne zysk wynosi około 22,9. Duża sprawa Aah. ale jeśli zainwestowałeś 100K na te lata, itd. różnicę ponad 100 000 w Twoim ostatecznym portfolio - jeśli użyłeś VDX zamiast ADX - od około 2,9 M do 3,0 M i to znaczne, eh A jeśli po prostu zrobiliśmy zakupy - i trzymać się zapasów GE, ślub ma około 2M do czerwca01. To średnie 4-tygodniowe. Czy to najlepszy numer I ten 30 rysunek - co? 30 zależy od Ciebie. Nazywam to parametrem spokoju. Chcesz spokoju Wybierz - 100, zrelaksuj się, nic nie robisz. Potrzebujesz adrenaliny Wybierz - 5. Aha Więc spojrzałeś na historyczne dane i wziąłeś parametry, jak 4 tygodnie i 30. tak aby VDX wyglądał dobrze Dobrze. Musimy użyć danych historycznych dla każdego zasobu w celu sprawdzenia odpowiednich parametrów dla danego zasobu. To znaczy nie wszystkie zapasy zachowują się w ten sam sposób. Niektóre są bardziej niestabilne. Niektóre są. Paplanina. Poza tym zignorujesz koszt handlu, a co z dłuższymi przedziałami czasu i. A jeśli zignorowałeś głośność i po prostu użyłeś ADX. Zilustrowany zysk byłby. uh. 17.0, ale muszę powiedzieć, że większa część ma objętość. Przecież ceny akcji związane z wyższym poziomem z pewnością są ważniejsze niż cena akcji, gdy tylko kilka akcji sprzedaje. Zazwyczaj jest więcej osób zaangażowanych. Ceny ważone wolumenem dają nam szacunkową średnią cenę zapłaconą za akcje. Korzystanie z ceny, samo, jest jak mówienie wielkości samochodu - ignorując wagę samochodu - że tylko jego rozmiar sam decyduje o tym, ile siły są potrzebne do przeniesienia samochodu. Podobnie jak to mówisz. Dla gyrfalcon i innych obserwatorów Nortel i XIU: UWAGA: istnieje prosty arkusz kalkulacyjny dostępny. Wystarczy wpisać Symbol Akcje, kliknąć przycisk (podczas gdy jesteś połączony z Internetem), pobiera odpowiednie dane i porusza VDX (thanx do Ron M). Arkusz kalkulacyjny wygląda tak. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny, PRAWO - kliknij TUTAJ i Zapisz cel lub Zapisz link. Jest to pozycja handlowa lub składnik, który został utworzony przy użyciu QuantShare przez jednego z naszych członków. Ten element może być pobrany i używany przez QuantShare Trading Software. Pozycje handlowe są różnego typu. Istnieją pobieracze danych, wskaźniki handlowe, systemy handlowe, listy obserwatorów, kompozyty. Możesz używać tego elementu i setek innych bezpłatnie, pobierając QuantShare. Najważniejsze powody, dla których warto używać QuantShare: Współpracuje z rynkami USA i zagranicznymi (czas, forex, opcje, kontrakty futures, ETF). Oferuje narzędzia, które pomogą Ci stać się dochodowym przedsiębiorcą. inni użytkownicy QuantShare Nasz zespół wsparcia jest bardzo elastyczny i odpowie na wszelkie Twoje pytania Wprowadzimy wszelkie sugerowane funkcje Bardzo niska cena i wiele innych funkcji niż większość innych programów handlowych
No comments:
Post a Comment